Pruebas De Fuerza De La Cartera (Stress Testing)

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Pruebas De Fuerza De La Cartera (Stress Testing)

CEIS ofrece el servicio de análisis de migración de riesgo o de análisis de tensión (“stress test”) como una herramienta de administración de riesgo adicional para ayudar a anticipar posibles niveles de exposiciones de riesgos bajo diversos escenarios. El análisis considera escenarios hipotéticos para ciertos segmentos importantes de la cartera que podrían causar que estos segmentos cartera reaccionaran de manera adversa a los estándares de calidad de riesgo establecidos por el cliente. El análisis tiene como objetivo establecer un punto de referencia para determinar la severidad de un escenario descendente. Los resultados de la migración potencial bajo las pruebas de tensión, individualmente y por segmentos de industria, podrían indicar que alguna medida proactiva por parte de la administración es aconsejable mientras haya alternativas más factibles o disponibles.

En el contexto de lo que es material, viable, práctico y económico, el análisis de migración de riesgo o de tensión considera varios factores. Estos incluyen segmentos de industrias, ciclos de industrias y volatilidad, proyecciones de tasas de interés, proyecciones económicas, riesgo político/regulatorio y tecnológico, competencia en la industria, composición de la cartera y riesgos por segmentos, mezcla de productos en la cartera, tipos de acreditados, concentraciones por industrias y geográficas, y valor de las garantías. Los datos recopilados y el modelo resultante es una herramienta para ayudar a determinar la probabilidad de pérdidas en segmentos individuales y en la cartera como un todo, niveles de préstamos criticados o clasificados adversamente, y las estimaciones de posibles pérdidas en caso de incumplimiento.